El Sevilla ha hecho oficial la cesión de Kjaer al Milan, tras la rescisión de contrato del jugador con el Atalanta, el anterior club italiano en el que estaba cedido hasta final de temporada. Los clubes han cerrado en el acuerdo la opción de compra por parte del club milanés al final de esta temporada, por valor de algo más de tres millones de euros. El capitán de la selección danesa firmó en el Sevilla en 2017 por cuatro temporadas, con lo que su contrato con el club de Nervión expira en 2021. Su coste fue de 13,1 millones de euros.